La politique des petits pas. Les difficultés poussent le président à recourir à de nouveau au marché sud-américain : arrivent les argentins Flamini et Pise. Une excellente quatrième place à la saison 1939-40. Arrive un autre drapeau : Puccinelli. L'ère de l'austérité. La guerre arrête le football.
La politique de Zenobi ne permettait pas de faire des grandes saisons mais permettait à la Lazio une vie tranquille et posait les bases pour un futur aisé. Dans un moment où le pays était en train de tomber dans le drame de la guerre. A déterminer un mouvement comme celui de Zenobi, qui avait déjà fait ses preuves en 1931, le recours au marché sud-américain. En vue des saison 1939-40 en effet furent prélevés en Argentine Flamini, Barrera et Pise, suites au départ de Gualtieri et Fazio. Tous des éléments de valeur entre lesquels ils se détachaient surtout Flamini et Pise qui constitua un des meilleurs duos internes du football italien de l'époque. Les résultats de cette opération furent bons, aussi bien à produire une excellente quatrième place qui cependant ne trouva pas confirmation en 1940-41, malgré l'arrivée de deux éléments comme Gradella et Puccinelli. Surtout le second qui aura repayé la confiance de la société, en devenant la véritable rampe de lancement pour Piola. Puccinelli se permettaient d'exhiber ses considérables qualités acrobatiques. Une série d'éclatantes saisons jouées en biancoceleste à valu à Puccinelli le maillot de la national. Dans cette tourmentée saison le salut arriva seulement à la dernière journée et a eu pour effet de remonter par rapport à la Novare en provoquant peu d’enthousiasme du public qui seulement peu de mois avant avait vu son équipe à un pas du scudetto. Zenobi décidas cependant d'insister sur l'austérité. Et il eut raison parce qu'avec l'arrivée de Popovich sur le banc et la conséquente de l’adoption de son système, la Lazio reprit à se battre vraiment pour le scudetto dans l'année où la Rome allait vaincre son premier titre et ou la Lazio finit 5éme. En 1942-43 les biancocelesti ne réussirent pas cependant à répéter la même saison et terminèrent avec une neuvième place mais avec la satisfaction de la victoire de Piola aux classements des buteurs. A cause de la guerre, même le football dut s'arrêter et le championnat national fut substitué en un tournoi à caractère local. Dans les deux tournois romains disputés entre 1943 et 1945, la Lazio et Rome se divisèrent équitablement la première place.
LE FOOT REVIENT A LA NORMALITE
Le calme après la tempête. Il n'y a plus Silvio Piola ! Une sensationnelle erreur d'évaluation. Les pertes financières portent la Lazio vers le bas mais heureusement la Rome est pire. Remondini, le "jouer de sang"ne suffit pas et la Lazio ne réussit pas à décoller.La fin de la guerre vit le football reprendre sa fonction principale des tifosi italiens. A la reprise du championnat la Lazio présenta quelques visages nouveaux, entre autres se détachait le milieu Alzani et celle du défenseur Antonazzi, joueurs d'excellent niveau qui auraient caractérisé en manière autoritaire l'ère suivante de l'équipe biancoceleste, en devenant des véritables colonnes vertébrale de celle qui seras devenu la célèbre défense de fer. Romolo Alzani était un vigoureux milieu né à Rome, là où cependant il n'avait pas trouvé d’espace raison pour lequel il avait préféré la cession en province, à Rimini là où la Lazio l'avait débusqué et apprécié pour ses qualités physique hors du commun. Checco Antonazzi était un défenseur pourvu d'un mortel sens d’anticipation et était considéré le prototype du moderne défenseur. Malgré ces arrivées un manque énorme était apparu avec le départ de Silvio Piola qui avait été cédé à la Juventus suite à une évaluation désastreuse de son âge qui avait poussé la direction de la Lazio à lui soumettre un contrat de mise à la retraite. Jamais une évaluation fut aussi terrible, le grand centre-avant avant démenti cette évaluation de la direction de la Lazio en jouant encore pour une décennie et à 38 ans dans l’équipe national! Les premiers tournois de l'après-guerre virent une Lazio pas très brillante. Le départ de Piola était l'index le plus voyant qu'une détérioration des étroitesses imposées par la situation de l'après-guerre qui ne permettaient pas de grands investissements. Les années 1945-46 qui avait vu le retour tournoi pour raisons de caractère logistique dues aux destructions du conflit fut recrée le giron Centro méridionale avec Rome, Fiorentina, Livourne, Sienne, Salernitana, Pescara et le Naples. La Lazio ne réussit même pas à se qualifier pour le tour final malgré la motivation de l’entraineur Cargnelli, un des entraîneurs les plus appréciés de l'époque. La saison suivante ne fut pas meilleure lorsque la Lazio se plaça à la treizième place en pouvant se consoler seulement avec la crise de la Rome qui s'approchait à grands pas vers l'unique rétrogradation de son histoire. La saison 1947-48 ne fut exaltante, une dixième place avec l'unique note positive constituée de l'arrivée du défenseur Remondini que deviendras vite une des colonnes de l'équipe. Ses prestations restèrent historiques et son abnégation à plusieurs occasions avec des blessures sanguinolente de rester à sa place et à pousser Roghi à lui donner le nom de "le jouer au sang". Mais le bon Remondini et sa méchanceté arrogante ne pouvaient faire de miracles.
CHANGEMENT DE REGISTRE
Finalement Zenobi s'aperçoit de la crise et prend des mesures. Arrivent Le "Corsaro de la Cordigliera». La "défense de fer" qui reporte les biancoceleste à une quatrième place inespérée.
Après l'énième année négative, cette saison 1948-49 (une préoccupante treizième place) poussa finalement "Papa" Zenobi à changer d’entraineur et à confier à l'entraîneur Éperon une équipe de niveau élevé et en mesure de naviguer mieux dans l'agitée mer du championnat d'italien. Furent acquis en effet l’un des frères du gardien Ciccio ( troisième de la dynastie), outre le fort milieux Furiassi. Pendant qu'en Paraguay fut débusqué un des meilleurs joueurs qui avait jamais foulé les champs italiens Dionisio Arce, dit "le Corsaro de la Cordigliera", un joueur qui était caractérielle et qui lui avait empêché d'exploiter pleinement son immense talent avec des qualités technique épouvantables qui en plusieurs journée le faisaient devenir un vrai danger public. la Lazio réussit en 1949-50 à changer complètement les prévisions. L'habituel début catastrophique (les défaites avec Juventus à la maison, Côme et Padoue dehors) semblèrent faire retomber dans le cauchemar de l'année précédente mais ensuite les nuages qui se sont épaissis dans cette déchirure initiale furent éloignés par la splendide victoire dans le derby du 16 octobre, vainqueur de la Rome avec un robuste 3-1. La défense de fer commençait à serrer ses mailles comme ce fut confirmé par le match nul de Milan et à pour effet d'une splendide deuxième place, puis la saison suivante à rejoindre une excellente quatrième place, derrière Milan, Inter et Juventus.
